Tengo la seguridad que aprender a implementar de manera correcta el Volume Profile, aumentara la esperanza positiva en tus sesiones de trading, en este articulo te voy a enseñar todo lo relacionado y a como usar de manera eficiente el perfil de volumen.
A lo largo del tiempo que he estado operando en los mercados, he visto patrones similares que se repiten en los traders que no consiguen la rentabilidad. El infaltable es que se centran en operar patrones y aplicar estrategias sin comprender la narrativa del precio.
En lo personal no considero que el volume profile sea una estrategia de trading, lo considero como un creador de contexto para tener la mente mas clara a la hora de tomar operaciones.
Una estrategia de trading no debe de solo medirse en su probabilidad de ventaja ganadora, sino que debe de tomar en cuenta bajo que contexto tendrá éxito esa ventaja ganadora a la hora de tomar los trades, y aquí es donde todos los aspirantes a traders se caen, pero no pasa nada, hasta hoy tendrás ese problema.
Como trader de OrderFlow, los perfiles de volumen constituyen el pilar esencial de todas mis estrategias de trading. Al concluir esta guía, entenderás de manera completa cómo emplear el VP.
¿Qué es el Perfil de Volumen?
El Volume Profile es un indicador avanzado que representa la cantidad total de operaciones realizadas en cada nivel de precio durante un intervalo de tiempo definido por el usuario.
Esto quiere decir que el Trader puede definir en qué periodo de tiempo quiere analizar el volumen del precio, esto lo puede dividir por intervalos de semanas, días, sesiones, tendencias…
¿Para que se usa el Perfil de Volumen?
- Detectar los niveles cruciales de soporte y resistencia
- Establecer los puntos razonables para tomar ganancias y colocar órdenes de stop loss
- Calcular el ratio R/B
- Reconocer mercados en equilibrio y desequilibrio
- Evaluar la intensidad de las tendencias
Ahora que ya conoces el uso del perfil de volumen, vamos a ver lo que lo componen.
Componentes de un perfil de volumen
Apertura, máximo, mínimo y cierre: Existen diversos tipos de indicadores de perfil de volumen, pero la mayoría de ellos incluirán el OHLC (Open, High, Low, Close).
Punto de control (VPOC): Es el nivel de precio donde se ha registrado el mayor volumen de operaciones durante la sesión o donde se haya seleccionado el perfil. Generalmente se abrevia como POC, para esta imagen grafica la veras como una línea amarilla.
Dado que la mayor parte del volumen proviene del dinero profesional (las grandes instituciones), este punto representa el área donde estos grandes participantes del mercado han acumulado la mayoría de sus posiciones. Aunque suelen acumular y distribuir sus contratos en un rango de precios, el VPOC (Volume Point of Control) sirve como un punto de referencia clave, ya que identifica el nivel con mayor interés y actividad.
Al ser una zona que atrae una gran cantidad de operaciones, frecuentemente se recomienda evitar operar en sus cercanías. El gran acuerdo entre los participantes genera oscilaciones alrededor de este nivel, un comportamiento que persistirá hasta que nueva información altere o desequilibre la percepción del mercado.
El POC nos ayuda a determinar quién tiene el mando de la dirección del mercado. Si el precio se encuentra por la parte alta del VPOC, se asume que los compradores dominan, lo que sugiere que las operaciones largas son más favorables. Por el contrario, si el precio está por la parte baja, los vendedores tendrán el mando, lo que hace que las operaciones cortas sean más adecuadas.
Es importante destacar que, por su naturaleza, el VPOC siempre será un Nodo de Alto Volumen (High Volume Node), pero no todos los Nodos de Alto Volumen serán VPOCs.
Área de valor – Value Area (VA): Es el rango de precios en el que se ha negociado un mayor porcentaje específico del volumen, definido por el usuario, durante una sesión, en la imagen lo puedes apreciar como en color Rosado. Los perfiles de mercado comunes suelen utilizar el 70%, ya que se aproxima a la desviación estándar.
VAH y VAL: El VAH y el VAL, por sus siglas en ingles (Value Area High y Value Area Low) corresponde a los 2 extremos del área de valor del perfil de mercado, el VAH será la parte alta del área de valor y el VAL será la parte baja del valor justo que nos creo el market profile.
Transcurso a lo anterior se presenta una grafica normal que quizás recuerdes de nuestro articulo de la teoría de la subasta.
En una distribución ideal, algo que los mercados nunca alcanzan, el 68,26% de toda la información (en este contexto, las operaciones) ocurre dentro de una desviación estándar de la media (punto de control). Aquí ya entenderás el por qué los analistas emplean el 70% para definir el valor justo.
Los precios que se sitúan por encima o por debajo del valor justo se consideran «inequitativos» (es decir, no representan de manera precisa el valor intrínseco real del activo negociado).
Si estos conceptos te resultan desconocidos, te recomiendo revisar el artículo sobre la Teoría del Mercado de Subastas trata de echarle un vistazo para familiarizarte con ellos.
Zona de alto volumen (HVN):
El High Volume Nodes Significa una zona con un volumen significativo en comparación con el movimiento, representa el equilibrio entre los compradores y vendedores, ambos resultan estar cómodos negociando en ese nivel de precios, lo podrás identificar por los nodos de alto volumen que se formen en tu Volume profile.
Las zonas de alto volumen funcionan como un imán. Suelen atraer el precio y tienden a mantenerlo en ese rango, ya que son zonas de equilibrio.
Las áreas de equilibrio anteriores funcionan como puntos de atracción, llevando el precio hacia ellas y manteniéndolo en esas zonas. Dado que en el pasado hubo confort entre compradores y vendedores, es probable que en el futuro se repita un comportamiento similar. Por esta razón, estas áreas son especialmente atractivas para fijar objetivos en tus operaciones de trading.
Zona de bajo volumen (LVN):
El Low Volume Nodes representa un área de poco interés, tendrá un volumen reducido en relación con la acción del precio, en pocas palabras: el precio es rechazado y se creara un imbalance/desequilibrio en ese nivel del precio, lo detectaras fácilmente porque se forman Huecos o Gaps en el perfil de mercado.
Por otro lado, los nodos de bajo volumen son regiones o zonas con poca atracción, se nos muestra que anteriormente no hubo ninguna intención de negociar en ese nivel de precios, por lo tanto tampoco se espera que en el futuro tampoco exista intención por esos niveles, por lo que hay una alta probabilidad que vuelvan a generar rechazos .
El mercado frecuentemente rebota justo por encima de estos niveles y no permanece allí por mucho tiempo, en consecuencia pueden ser puntos de soporte y resistencias interesantes.
Esto es lógico, ya que las zonas de bajo volumen son áreas con escasa liquidez y una participación limitada, mientras que los nodos de alto volumen representan los puntos donde se concentró la mayor actividad de transacciones.
Entender la Narrativa del Precio en el Trading
Analizar el precio en función de las zonas de alto y bajo volumen es fundamental para contextualizar tus operaciones.
El mercado tiene su propio idioma y todos los traders tienen que ser capaces de entenderlo, él siempre nos esta hablando y dando pistas de donde se encuentra y hacia donde se quiere dirigir, no podemos crear ni implementar ninguna estrategia sin antes hablar el mismo idioma del mercado, como cada uno de los operadores de flujo de ordenes (Order Flow) al aprender a interpretar el perfil de mercado tendrás un contexto solido y podrás tomar con confianza cada operación en los mercados financieros.
Ahora que ya explicamos los elementos básicos de un perfil de volumen, exploremos distintos tipos de indicadores y tipos de perfiles de volumen.
Indicadores de perfil de volumen
Los perfiles de volumen pueden adaptarse a diversas configuraciones, dependiendo del indicador y la plataforma de gráficos que utilices.
Exploremos los distintos tipos de perfiles de volumen y sus aplicaciones más adecuadas.
Volumen en el eje X
Es probable que ya conozcas el volumen representado de manera tradicional en el Eje X, como se muestra en la siguiente imagen.
Este articulo se enfocará en los perfiles de volumen en el Eje vertical (Y), ya que es la representación que la mayoría de los operadores asocian con este concepto y, probablemente, con la que estés menos familiarizado.
No obstante, un perfil de volumen tradicional caracterizado gráficamente de forma horizontal, como el que se muestra anteriormente, sigue siendo una herramienta extremadamente útil. Si no tienes experiencia con el análisis de volumen tradicional, te recomendamos profundizar en este tema para aprovechar al máximo estas herramientas.
Perfil de sesión
Este enfoque se refiere al perfil del día. Es particularmente útil para operaciones intradía, ya que considera las áreas más relevantes de negociación durante la sesión. Su alcance abarca desde el comienzo hasta el cierre de la sesión, actualizándose de manera continua a medida que avanza la jornada.
El perfil anterior esta sujeto a la sesión asiática, europea y americana, también se puede utilizar un solo perfil para la apertura del día hasta el cierre. Los operadores con enfoques a corto plazo utilizan tanto los niveles de la sesión actual como los de sesiones anteriores para desarrollar sus estrategias y plantear posibles escenarios de mercado.
Si nos encontramos con un escenario bajista continuamente una consolidación en el precio, lo ideal seria sumarnos al movimiento entrando cerca de un punto clave para aprovechar el próximo movimiento, como ya sabemos la zona mas relevante del profile es el poc, por lo que no le debemos quitar el ojo, ya que es el punto clave para meter nuestro próximo disparo.
Siempre sabiendo en el contexto que nos situamos, tomando en cuenta los perfiles anteriores y la liquidez del mercado.
Cómo usar los Niveles del Perfil de Volumen
Luego de comprender lo que conforman al perfil de volumen, ahora toca saber usar estos conceptos en el grafico de manera correcta.
Ejemplo de como usar correctamente el Perfil de Volumen de manera Fácil
Los niveles mas importantes que integran al perfil de volumen serán el VPOC, VAH y VAL, LVN, HVN, estos puntos nos servirán como puntos estratégicos de rebote y parada del precio.
En los nodos de bajo volumen LVN, el precio suele tener 2 opciones:
- Desplazamiento: Tras un evento del mercado, la percepción del valor entre los participantes cambia, por lo que estas zonas de bajo volumen, ya no actuaran como soporte ni resistencia, lo cual, serán violadas por un desplazamiento rápido. Lo que ocasiona ese desplazamiento de broma abrupta es la activación de las ordenes de Stop de los participantes que estaban posicionados del lado opuesto y la activación de todas las estrategias que entran con ordenes a mercado tras la ruptura de dicho nivel.
- Absorción de ordenes y giro del precio: Lo que sucede en estos famosos Gaps, es que se sitúan ordenes institucionales, ya que se consideran precios «Injustos» y los inversores profesionales observan un buen nivel de precio para vender/recomprar acciones. Tras la ejecución de estas ordenes limite, el precio tiende a girar y volver a una zona de valor justo.
En la imagen pueden apreciar lo antes comentado pero aplicado en el grafico del día a día. Vemos que las zonas de bajo volumen son muy importantes ya que nos dan señales de algún futuro Rechazo (Giro en V del precio) o alguna continuación a buscar un nuevo área de valor.
El precio da señal cuando dejara un giro, ya que la absorción de ordenes deja mechas por la parte baja/alta de la vela. y los desplazamientos suelen ser agresivos con velas envolventes.
Ya estas casi listo/a para comenzar a practicar en los gráficos con la herramienta del perfil de volumen :D.
Para repasar: Los nodos de bajo volumen te servirán como un punto de soporte y resistencia y puntos de entrada y/o protección de tus stops loss.
Los nodos de Alto Valor, los puedes usar como puntos de objetivos, ya que el precio suele ser atraído hacia ellos, puedes comenzar a crear y probar tus estrategias de entradas al mercado en puntos de desequilibrios, ya que se consideran «precios injustos» y por consecuencia serán atraídos al área de valor (punto de objetivo).
También en movimientos tendenciales, el precio suele retroceder y rebotar en zonas cercanas al VPOC del movimiento del impulso anterior esto te servirán como puntos de entrada
A continuación, una estrategia de entrada para continuación de tendencia usando el área de valor en este caso el VPOC, para este tipo de entradas hay que tener desarrollada la paciencia y no adelantarnos al precio, ya que la mayoría de las veces el precio suele acercarse o llegar al VPOC.
Una de las formas correctas de usar este de entradas tendenciales, es colocar la orden cerca o en la zona del punto del control, agregando nuestro stop por debajo del nodo de alto volumen y primer Objetivo en la parte alta del perfil de volumen o si quieres ser más arriesgado, dejar correr la posición dependiendo de la acción del precio y la situación del mercado, estas son decisiones que iras desarrollando con el tiempo.
Cómo usar el perfil de volumen Gratis en TradingView
Entra a herramientas, selecciona la sección de proyección, en la parte baja encontraras los 2 tipos de perfiles disponibles.
- Perfil de volumen con rango fijo
- Perfil de volumen anclado
Para utilizar el volume profile de manera gratuita en Trading View, debemos saber que mas que un indicador, el perfil de volumen es una herramienta complementaria para la ayuda de la comprensión y a la lectura del precio.
El famoso perfil de volumen se suele combinar con otras herramientas e indicadores de volumen para crear estrategias rentables como es el vwap.